Back Test Ihr Trading System

Was ist Backtesting. Backtesting ist der Prozess der Prüfung einer Trading-Strategie auf relevante historische Daten, um ihre Lebensfähigkeit zu gewährleisten, bevor der Trader Risiken eines tatsächlichen Kapitals Ein Trader kann den Handel einer Strategie über einen angemessenen Zeitraum zu simulieren und analysieren die Ergebnisse für die Ebenen Von Profitabilität und Risiko. BREAKING DOWN Backtesting. If die Ergebnisse erfüllen die notwendigen Kriterien, die für den Händler akzeptabel sind, kann die Strategie dann mit einem gewissen Grad an Vertrauen implementiert werden, dass es zu Gewinnen führen wird Wenn die Ergebnisse sind weniger günstig, kann die Strategie Modifiziert, angepasst und optimiert werden, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen, oder es kann komplett verschrottet werden. Eine erhebliche Menge des Volumens, das auf dem heutigen Finanzmarkt gehandelt wird, wird von Händlern durchgeführt, die eine Art Computerautomatisierung verwenden. Dies gilt insbesondere für Handelsstrategien Auf technische Analyse Backtesting ist ein integraler Bestandteil der Entwicklung eines automatisierten Handelssystems. Meaningful Backtesting. Wenn es richtig gemacht, Backtesting kann ein unschätzbares Werkzeug für Entscheidungen über die Verwendung einer Handelsstrategie Die Probe Zeitraum, auf dem ein Backtest durchgeführt wird, ist Kritisch Die Dauer des Sample-Zeitraums sollte lang genug sein, um Perioden unterschiedlicher Marktbedingungen einschließlich Aufwärtstrends, Abwärtstrends und reibungsgebundenen Handel einzubeziehen. Ein Test auf nur einer Art von Marktbedingung kann zu einzigartigen Ergebnissen führen, die möglicherweise nicht gut auf anderen Märkten funktionieren Bedingungen, die zu falschen Schlussfolgerungen führen können. Die Stichprobengröße in der Anzahl der Trades in den Testergebnissen ist ebenfalls entscheidend Wenn die Stichprobenanzahl zu klein ist, kann der Test nicht statistisch signifikant sein. Eine Probe mit zu vielen Geschäften zu lang Eine Periode kann optimierte Ergebnisse produzieren, in denen eine überwältigende Zahl von Sieger-Trades um eine bestimmte Marktbedingung oder Trend, die für die Strategie günstig ist, verschmelzen kann. Dies kann auch dazu führen, dass ein Händler irreführende Schlussfolgerungen zu ziehen. Keeping it Real. A Backtest sollte die Realität widerspiegeln Bestes mögliches Trading-Kosten, die sonst von den Händlern als geringfügig vernachlässigbar angesehen werden können, können einen erheblichen Einfluss haben, wenn die Gesamtkosten über die gesamte Backtesting-Periode berechnet werden. Diese Kosten beinhalten Provisionen, Spreads und Rutschen, und sie könnten den Unterschied zwischen ihnen bestimmen Ob eine Handelsstrategie rentabel ist oder nicht Die meisten Backtesting-Software-Pakete beinhalten Methoden, um diese Kosten zu berücksichtigen. Vielleicht ist die wichtigste Metrik mit Backtesting verbunden ist die Strategie s Ebene der Robustheit Dies wird durch den Vergleich der Ergebnisse eines optimierten Back-Test in einem bestimmten erreicht Sample-Zeitraum, der als in-Sample mit den Ergebnissen eines Backtests mit der gleichen Strategie und Einstellungen in einem anderen Sample-Zeitraum bezeichnet wird, der als Out-of-Sample bezeichnet wird Wenn die Ergebnisse ähnlich rentabel sind, dann kann die Strategie als erachtet werden Gültig und robust, und es ist bereit, in Echtzeit-Märkten umgesetzt werden Wenn die Strategie in Out-of-Sample-Vergleiche fehlschlägt, dann muss die Strategie weiterentwickeln, oder es sollte ganz aufgegeben werden. Backtesting Interpretation The Past. Backtesting ist ein Schlüsselkomponente der effektiven Trading-System-Entwicklung Es wird erreicht durch Rekonstruktion, mit historischen Daten, Trades, die in der Vergangenheit mit Regeln durch eine gegebene Strategie aufgetreten wäre das Ergebnis bietet Statistiken, die verwendet werden können, um die Effektivität der Strategie zu messen Daten, Händler können ihre Strategien optimieren und verbessern, technische oder theoretische Mängel finden und Vertrauen in ihre Strategie gewinnen, bevor sie sie auf die realen Märkte anwenden. Die zugrunde liegende Theorie ist, dass jede Strategie, die in der Vergangenheit gut funktionierte, in der Vergangenheit gut funktionieren wird Zukunft, und umgekehrt, jede Strategie, die schlecht in der Vergangenheit durchgeführt wird wahrscheinlich schlecht in der Zukunft Dieser Artikel nimmt einen Blick auf, welche Anwendungen verwendet werden, um Backtest, welche Art von Daten erhalten wird, und wie man es zu verwenden Daten und die Tools Backtesting können viele wertvolle statistische Rückmeldungen über ein gegebenes System liefern Einige universelle Backtesting-Statistiken beinhalten Gewinn oder Verlust - Netto-Prozentsatz Gewinn oder Verlust. Zeitrahmen - Vergangene Termine, in denen Testing aufgetreten. Universe - Aktien, die in der Backtest. Volatility-Maßnahmen - Maximaler Prozentsatz nach oben und unten. Averages - Prozentualer durchschnittlicher Gewinn und durchschnittlicher Verlust, durchschnittliche Bar gehalten. Exposure - Prozentsatz des Kapitals investiert oder dem Markt ausgesetzt. Ratios - Wins-to-losses ratio. Anualisierte Rendite - Prozentuale Rendite Über ein Jahr. Risk-bereinigte Rendite - Prozentuale Rendite als Funktion des Risikos. Typisch, Backtesting-Software haben zwei Bildschirme, die wichtig sind Der erste erlaubt dem Händler, die Einstellungen für Backtesting anzupassen Diese Anpassungen beinhalten alles von der Zeit bis zur Provision Kosten Hier Ist ein Beispiel für einen solchen Bildschirm in AmiBroker. Der zweite Bildschirm ist die tatsächliche Backtesting Ergebnisse Bericht Dies ist, wo Sie alle Statistiken oben erwähnt finden können wieder hier ist ein Beispiel für diesen Bildschirm in AmiBroker. In der Regel, die meisten Trading-Software enthält Ähnliche Elemente Einige High-End-Software-Programme enthalten auch zusätzliche Funktionalität, um automatische Positionsgröße, Optimierung und andere erweiterte Funktionen durchführen Die 10 Gebote Es gibt viele Faktoren Händler darauf achten, wenn sie Backtesting Trading-Strategien Hier ist eine Liste der 10 am meisten Wichtige Dinge zu erinnern, während Backtesting. Take in Berücksichtigung der breiten Markttrends in der Zeitrahmen, in dem eine gegebene Strategie getestet wurde Zum Beispiel, wenn eine Strategie wurde nur von 1999-2000 zurückgestellt, kann es nicht gut in einem Bärenmarkt Es ist Oft eine gute Idee, um über einen langen Zeitrahmen, der mehrere verschiedene Arten von Marktbedingungen umfasst zu backtest. Berücksichtigen Sie das Universum, in dem Backtesting aufgetreten Zum Beispiel, wenn ein breites Marktsystem mit einem Universum aus Tech-Aktien getestet wird, kann es scheitern Gut in verschiedenen Sektoren zu tun Grundsätzlich, wenn eine Strategie auf ein bestimmtes Genre der Bestände ausgerichtet ist, das Universum auf dieses Genre beschränken, aber in allen anderen Fällen ein großes Universum für Testzwecke aufrechterhalten wird. Volatilitätsmaßnahmen sind äußerst wichtig Bei der Entwicklung eines Handelssystems zu berücksichtigen. Dies gilt insbesondere für Leveraged-Konten, die Margin-Anrufe unterworfen werden, wenn ihr Eigenkapital unter einen bestimmten Punkt fällt. Die Händler sollten versuchen, die Volatilität niedrig zu halten, um das Risiko zu reduzieren und einen leichteren Übergang in und aus einem bestimmten zu ermöglichen Stock Die durchschnittliche Anzahl der gehaltenen Stäbe ist auch sehr wichtig, um bei der Entwicklung eines Handelssystems zu sehen Obwohl die meisten Backtesting-Software Provisionskosten in den endgültigen Berechnungen enthält, bedeutet das nicht, dass Sie diese Statistik ignorieren sollten Wenn möglich, erhöhen Sie Ihre durchschnittliche Anzahl von Bars statt Kann die Provisionskosten senken und die Gesamtrendite verbessern. Exposure ist ein zweischneidiges Schwert Erhöhte Exposition kann zu höheren Gewinnen oder höheren Verlusten führen, während eine verminderte Exposition niedrigere Gewinne oder geringere Verluste bedeutet. Im Allgemeinen ist es eine gute Idee zu halten Exposition unter 70, um das Risiko zu reduzieren und einen leichteren Übergang in und aus einer bestimmten Aktie zu ermöglichen. Die durchschnittliche Gewinnverluststatistik, kombiniert mit dem Gewinn-Verlust-Verhältnis, kann für die Bestimmung der optimalen Positionsbestimmung und des Geldmanagements unter Verwendung von Techniken nützlich sein Wie das Kelly Criterion Siehe Money Management Mit dem Kelly Criterion Trader können größere Positionen einnehmen und die Provisionskosten senken, indem sie ihre durchschnittlichen Gewinne erhöhen und ihr Gewinne-Verluste-Verhältnis erhöhen. Eine ausgegebene Rendite ist wichtig, weil sie als Werkzeug zum Benchmark eines Systems verwendet wird S Renditen gegen andere Anlagepositionen Es ist wichtig, nicht nur die Gesamtrendite zu betrachten, sondern auch das erhöhte oder gesunkene Risiko zu berücksichtigen. Dies kann durch die risikoadjustierte Rendite erfolgen, die für verschiedene Risikofaktoren verantwortlich ist Ein Handelssystem verabschiedet wird, muss es alle anderen Anlageverhältnisse gleich oder weniger riskieren. Backtesting Anpassung ist äußerst wichtig Viele Backtesting-Anwendungen haben Eingang für Provisionsbeträge, runde oder gebrochene Losgrößen, Tickgrößen, Marginanforderungen, Zinssätze, Schlupfannahmen , Positionsregelungsregeln, Gleichbehandlungsregeln, nachlaufende Stopp-Einstellungen und vieles mehr T o erhalten die genauesten Backtesting-Ergebnisse, es ist wichtig, diese Einstellungen zu stimmen, um den Broker zu imitieren, der verwendet wird, wenn das System live geht. Backtesting kann Manchmal führt man zu etwas, das als Überoptimierung bekannt ist. Dies ist eine Bedingung, in der die Leistungsergebnisse so hoch in die Vergangenheit abgestimmt sind, dass sie in der Zukunft nicht mehr so ​​genau sind. Es ist in der Regel eine gute Idee, Regeln zu implementieren, die für alle Aktien gelten Wählen Sie Satz von zielgerichteten Aktien und sind nicht so weit optimiert, dass die Regeln nicht mehr vom Schöpfer verständlich sind. Backtesting ist nicht immer der genaueste Weg, um die Effektivität eines bestimmten Handelssystems zu messen Manchmal Strategien, die in der Vergangenheit gut funktionierten, scheitern Um gut in der Gegenwart zu tun Vergangene Leistung ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse Seien Sie sicher, dass Papierhandel ein System, das erfolgreich zurückgezählt wurde, bevor Sie live gehen, um sicherzustellen, dass die Strategie noch in der Praxis gilt. Conclusion Backtesting ist einer der wichtigsten Aspekte von Entwicklung eines Handelssystems Wenn es richtig erstellt und interpretiert wird, kann es helfen, Händler zu optimieren und ihre Strategien zu verbessern, technische oder theoretische Mängel zu finden sowie Vertrauen in ihre Strategie zu gewinnen, bevor sie sie auf die realen Weltmärkte anwenden. Resources Tradecision - High-End Trading System-Entwicklung AmiBroker - Budget Trading System Development. A Umfrage von der Vereinigten Staaten Bureau of Labor Statistics durchgeführt, um zu helfen, Stellenangebote zu sammeln Es sammelt Daten von Arbeitgebern. Die maximale Höhe der Gelder der Vereinigten Staaten können leihen Die Schulden Decke wurde unter der Zweiten Freiheit erstellt Bond Act. Der Zinssatz, bei dem ein Depotinstitut Geld an der Federal Reserve an eine andere Depotbank leiht.1 Ein statistisches Maß für die Streuung der Renditen für einen bestimmten Wertpapier oder Marktindex Volatilität kann entweder gemessen werden. Eine Handlung der US-Kongress Verabschiedet im Jahr 1933 als Banking Act, die Geschäftsbanken von der Teilnahme an der Investition verboten. Nonfarm Lohn-und Gehaltsabrechnung bezieht sich auf jede Arbeit außerhalb der landwirtschaftlichen Betriebe, private Haushalte und der gemeinnützige Sektor Die US Bureau of Labor. Back-Prüfung Ihrer Trading-Ideen. Einer der Die meisten nützlichen Dinge, die Sie im Analyse-Fenster tun können, ist, Ihre Trading-Strategie auf historische Daten zu testen. Dies kann Ihnen wertvolle Einblicke in Stärken und Schwachstellen Ihres Systems geben, bevor Sie echtes Geld investieren. Diese einzelne AmiBroker-Funktion kann viel Geld sparen Für Sie. Schreiben Sie Ihre Trading-Regeln. Zunächst müssen Sie objektive oder mechanische Regeln zu geben und verlassen den Markt Dieser Schritt ist die Basis Ihrer Strategie und Sie müssen darüber nachdenken, da das System muss Ihre Risikobereitschaft, Portfolio-Größe entsprechen , Geld-Management-Techniken, und viele andere individuelle Faktoren. Once Sie haben Ihre eigenen Regeln für den Handel sollten Sie schreiben sie als Kauf und Verkauf Regeln in AmiBroker Formula Lanugage plus kurz und decken, wenn Sie wollen, um auch kurzhandel zu testen. In diesem Kapitel werden wir Betrachten sehr grundlegende gleitende durchschnittliche Cross-over-System Das System würde Aktien kaufen Verträge, wenn enge Preis steigt über 45-Tage exponentiell gleitenden Durchschnitt und wird Aktien-Kontrakte zu verkaufen, wenn der Schlusskurs unter 45-Tage-exponentiellen gleitenden Durchschnitt fällt. Der exponentielle gleitenden Durchschnitt kann in berechnet werden AFL mit seiner eingebauten Funktion EMA Alles, was Sie tun müssen, ist, das Eingabe-Array und die Mittelungsperiode anzugeben, so dass der 45-tägige exponentielle gleitende Durchschnitt der Schlusskurse durch die folgende Anweisung erhalten werden kann. Die enge Kennung bezieht sich auf eingebaut Array halten Schlusspreise der derzeit analysierten symbol. To testen, wenn der enge Preis kreuzt über exponentielle gleitenden Durchschnitt werden wir integrierte Cross-Funktion verwenden. Kauf Kreuz schließen, Ema schließen, 45. Die oben genannten Aussage definiert eine Kaufhandelsregel Es gibt 1 oder True, wenn enge Preis kreuzt über Ema schließen, 45 Dann können wir die Verkauf Regel schreiben, die 1 geben würde, wenn Gegensituation passiert - enge Preiskreuze unter Ema schließen, 45.sell Kreuz Ema schließen, 45, close. Bitte beachten Sie, dass wir verwenden Die gleiche Kreuz-Funktion, aber die entgegengesetzte Reihenfolge der Argumente. So komplette Formel für lange Trades wird aussehen wie this. buy Kreuz schließen, Ema schließen, 45 verkaufen Kreuz Ema schließen, 45, close. NOTE Um neue Formel zu schaffen, öffnen Sie bitte Formula Editor mit Analyse - Formel-Editor-Menü, geben Sie die Formel und wählen Sie Tools-Send to Analysis-Menü in Formel-Editor. Um Back-Test Ihr System klicken Sie einfach auf die Schaltfläche Zurück Test im Automatischen Analyse-Fenster Stellen Sie sicher, dass Sie in die Formel, die mindestens eingegeben hat Kaufen und verkaufen Handelsregeln wie oben gezeigt Wenn die Formel richtig ist AmiBroker beginnt die Analyse Ihrer Symbole nach Ihren Handelsregeln und generiert eine Liste der simulierten Trades Der ganze Prozess ist sehr schnell - Sie können Tausende von Symbolen in wenigen Minuten wieder testen Fortschrittsfenster zeigt Ihnen die geschätzte Fertigstellungszeit an Wenn Sie den Vorgang abbrechen möchten, können Sie im Fortschrittsfenster einfach auf Abbrechen klicken. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, wird die Liste der simulierten Trades im unteren Teil des automatischen Analysefensters angezeigt Kann untersuchen, wann die Kauf - und Verkaufssignale nur durch Doppelklick auf den Handel im Ergebnisbereich aufgetreten sind. Dies gibt Ihnen rohe oder ungefilterte Signale für jede Bar, wenn Kauf - und Verkaufsbedingungen erfüllt sind Wenn Sie nur einzelne Handelspfeile sehen möchten, die sich öffnen und schließen Ausgewählter Handel solltest du auf die Zeile doppelklicken, während du die SHIFT-Taste gedrückt hält. Alternativ kannst du die Art der Anzeige auswählen, indem du das passende Element aus dem Kontextmenü auswählst, das beim Anklicken des Ergebnisbereichs mit der rechten Maustaste erscheint. Zusätzlich zu den Ergebnissen Liste können Sie sehr detaillierte Statistiken über die Leistung Ihres Systems erhalten, indem Sie auf die Berichts-Schaltfläche klicken, um mehr über Berichtsstatistiken zu erfahren, überprüfen Sie bitte die Berichtfensterbeschreibung. Haben Sie Ihre Back-Test-Einstellungen. Back-Test-Engine in AmiBroker verwendet einige vordefinierte Werte für die Durchführung Seine Aufgabe einschließlich der Portfolio-Größe, Periodizität täglich wöchentlich monatlich, Höhe der Provision, Zinssatz, maximale Verlust - und Gewinnzielstopps, Art der Trades, Preisfelder und so weiter Alle diese Einstellungen können vom Benutzer mit dem Einstellungsfenster geändert werden Nach dem Ändern der Einstellungen Bitte denken Sie daran, Ihren Back-Test erneut zu rendern, wenn Sie möchten, dass die Ergebnisse mit den Einstellungen synchronisiert werden. Zum Beispiel, um den Test auf wöchentlichen Stäben statt täglich zu testen, klicken Sie einfach auf die Schaltfläche Einstellungen, wählen Sie Wöchentlich aus dem Periodizitäts-Kombinationsfeld und klicken Sie dann auf OK Führen Sie Ihre Analyse durch Klicken auf Back test. Reserved Variablennamen. Die folgende Tabelle zeigt die Namen der reservierten Variablen, die von Automatic Analyzer verwendet werden. Die Bedeutung und Beispiele zur Verwendung werden später in diesem Kapitel angegeben. Ermöglicht die Kontrolle des Dollarbetrags oder des Prozentsatzes des Portfolios, das investiert wird In den Handel siehe Erläuterungen unten. Automatische Analyse neu in 3 9.Und bis jetzt haben wir diskutiert ziemlich einfache Verwendung der Back Tester AmiBroker, unterstützt jedoch viel mehr anspruchsvolle Methoden und Konzepte, die später in diesem Kapitel diskutiert werden Bitte beachten Sie, dass der Anfänger Benutzer Sollte zuerst ein bisschen spielen mit den einfacheren Themen oben beschrieben, bevor Sie fortfahren. So, wenn Sie bereit sind, schauen Sie sich bitte die folgenden vor kurzem eingeführten Features des Back-Tester. a AFL Scripting Host für fortgeschrittene Formel Schriftsteller b verbesserte Unterstützung für Kurze Trades c die Art und Weise zu kontrollieren Auftrag Ausführung Preis aus dem Skript d verschiedene Arten von Stopps in Back Tester e Position Sizing f Runde Losgröße und Tick Größe g Margin Account h Backtesting Futures. AFL Scripting Host ist ein fortgeschrittenes Thema, das in einem abgedeckt ist Separates Dokument hier verfügbar und ich habe es in diesem Dokument besprochen. Die verbleibenden Features sind viel einfacher zu verstehen. In den Vorgängerversionen von AmiBroker, wenn du das System mit Hilfe von Lang - und Kurzgeschichten retten wolltest, kannst du nur Stop - Und-umgekehrte Strategie Wenn lange Position geschlossen wurde, wurde eine neue Short-Position sofort eröffnet. Es war, weil Kauf und Verkauf reservierte Variablen für beide Arten von Trades verwendet wurden. Jetzt mit Version 3 59 oder höher gibt es separate reservierte Variablen zum Öffnen und Schließen lange und Short trades. buy - true oder 1 Wert öffnet lange Handelsverkauf - true oder 1 Wert schließt Long Trade Short - true oder 1 Wert öffnet Short Trade Cover - true oder 1 Wert schließt Short Trade. Som, um kurzer Trades zu retten Notwendigkeit, Short-und Cover-Variablen zuzuordnen Wenn Sie Stop-and-Reverse-System immer auf dem Markt einfach zuweisen zu verkaufen, um kurz zu kaufen und zu kaufen, um zu decken. Schlag verkaufen Deckung zu kaufen. Dies simuliert die Art und Weise vor-3 59 Versionen bearbeitet. Aber jetzt AmiBroker ermöglicht Sie haben getrennte Handelsregeln, um lange zu gehen und kurz zu gehen, wie in diesem einfachen Beispiel gezeigt. Lange Trades Ein-und Ausreise Regeln kaufen Cross cci, 100 Verkauf Kreuz 100, cci. Kurze Trades Ein-und Ausfahrt Regeln kurz Cross -100, cci Deckung Kreuz cci, -100.Hinweis, dass in diesem Beispiel, wenn CCI zwischen -100 und 100 sind Sie aus dem Markt. Controlling Handel Preis. AmiBroker bietet nun 4 neue reservierte Variablen Für die Angabe des Preises, bei dem Kauf-, Verkaufs-, Kurz - und Deckungsaufträge ausgeführt werden Diese Arrays haben die folgenden Namen Kaufpreis, Verkaufspreis, Shortprice und Deckungspreis. Die Hauptanwendung dieser Variablen ist die Kontrolle der Handelspreis. BuyPrice IIF dayofweek 1, HIGH, CLOSE on Montag kaufen bei hoch, sonst kaufen auf close. So können Sie schreiben, um die folgenden zu simulieren echten Stop-orders. BuyStop die Formel für den Kauf Stop Level SellStop die Formel für den Verkauf Stop Level. Wenn irgendwann während des Tages Preise steigen über buystop Ebene hoch buystop der Kaufauftrag erfolgt bei buystop oder niedrig, was höher ist Buy Cross High, BuyStop. Wenn irgendwann während des Tages die Preise unter den Verkaufspreis fallen niedriger Verkaufsstopp der Verkaufsauftrag erfolgt bei Salestop oder hoch, je nachdem, was niedriger ist SellPrice, SellStop. BuyPrice max BuyStop, Low stellen Sie sicher, dass der Kaufpreis nicht weniger als Low SellPrice min SellStop, High stellen Sie sicher Verkaufspreis nicht größer als High. Bitte beachten Sie, dass AmiBroker Presets Kaufpreis, Verkaufspreis, Shortprice und Coverprice Array Variablen mit den Werten definiert im System Test Einstellungen Fenster unten gezeigt, so können Sie aber don t müssen sie in Ihrer Formel definieren Wenn Sie don t Definieren sie AmiBroker funktioniert wie in den alten Versionen. Bei Backtests wird AmiBroker prüfen, ob die Werte, die Sie dem Kaufpreis, dem Verkaufspreis, dem Shortprice, dem Deckungspreis zugewiesen haben, in den High-Low-Bereich der angegebenen Bar passen. Wenn nicht, wird AmiBroker den hohen Preis anpassen Preis-Array-Wert ist höher als hoch oder auf den niedrigen Preis, wenn Preis-Array-Wert niedriger als low. Profit Ziel stoppt. Als Sie sehen können, in der Abbildung oben, neue Einstellungen für Profit-Ziel-Stops sind in der System-Test-Einstellungen Fenster Profit Ziel Stopps werden ausgeführt, wenn der hohe Preis für einen bestimmten Tag die Stopp-Ebene überschreitet, die als Prozentsatz oder Punktzunahme vom Kaufpreis gegeben werden kann. Standardmäßig werden Stopps zu einem Preis ausgeführt, den Sie als Verkaufspreis-Array für lange Trades oder Cover-Preis-Array definieren Für kurze Trades Dieses Verhalten kann durch die Verwendung von Exit bei Stop-Feature geändert werden. Exit bei Stop-Feature. Wenn Sie markieren Exit at Stop-Box in den Einstellungen werden die Stopps auf exakte Stop-Ebene ausgeführt werden, dh wenn Sie Profit-Ziel-Stop bei 10 Ihre definieren Stoppen und der Kaufpreis wurde 50 Stoppauftrag wird bei 55 durchgeführt, auch wenn Ihr Verkaufspreis Array enthält unterschiedliche Wert zum Beispiel Schlusskurs von 56.Maximum Verlust stoppt Arbeit in einer ähnlichen Weise - sie werden ausgeführt, wenn der niedrige Preis für einen bestimmten Tag Fällt unter die Stopp-Ebene, die als Prozentsatz oder Punktzunahme vom Kaufpreis gegeben werden kann. Diese Art von Stopp wird verwendet, um Gewinne zu schützen, während sie Ihren Handel verfolgt, so dass jedes Mal, wenn ein Positionswert ein neues hoch erreicht, der nachlaufende Stopp platziert wird Auf einem höheren Niveau Wenn der Gewinn unter die nachlaufende Stoppebene sinkt, wird die Position geschlossen Dieser Mechanismus ist in der Abbildung unten dargestellt 10 Schleppstopp wird angezeigt. Ein Beispiel Low-Level-Implementierung von Profit-Ziel-Stop in AFL. Buy Cross MACD, Signal. für i 0 i BarCount i if priceatbuy 0.if priceatbuy 0 1 1 priceatbuy Verkaufen i 1 SellPrice i 1 1 priceatbuy priceatbuy 0 sonst Verkaufen i 0.Dies ist ein neues Feature in Version 3 9 Position Dimensionierung in Backtester wird durch neue reservierte Variable implementiert. PositionSize Größe array. Now können Sie steuern Dollar Betrag oder Prozentsatz des Portfolios, die in die Trade. positive Nummer investiert definieren Dollar Betrag, dass Investiert in den Handel zum Beispiel. PositionSize 1000 investieren 1000 in jedem Trade. negative Zahlen -100 -1 definieren Prozentsatz -100 gibt 100 der aktuellen Portfolio-Größe, -33 gibt 33 der verfügbaren Equity zum Beispiel. PositionSize -50 investieren immer nur die Hälfte Der aktuellen equity. dynamic Sizing example. PositionSize - 100 RSI. as RSI variiert von 0 100 Dies wird in Position abhängig von RSI-Werte führen - niedrige Werte von RSI wird in höheren Prozentsatz investiert. Wenn weniger als 100 der verfügbaren Bargeld investiert wird Dann die verbleibende Menge verdient Zinssatz, wie in den Einstellungen definiert. Es gibt auch eine neue Checkbox im AA-Einstellungsfenster Erlaube Position Größe schrumpfen - dies steuert, wie Backtester die Situation behandelt, wenn die gewünschte Position Größe über PositionSize Variable überschreitet verfügbaren Bargeld, wenn dieses Flag ist Überprüft die Position wird mit der Größe eingegeben, um auf Bargeld einzustellen, wenn es unkontrolliert ist, wird die Position nicht eingegeben. Um die tatsächlichen Positionsgrößen zu sehen, verwenden Sie bitte einen neuen Berichtsmodus im AA-Einstellungsfenster Handelsliste mit Preisen und Pos-Größe. Für das Ende ist hier Ein Beispiel von Tharp s ATR-basierte Position Dimensionierung Technik codiert in AFL. Buy Ihre Kauf Formel hier Verkaufen 0 Verkauf nur von stop. TrailStopAmount 2 ATR 20 Capital 100000 WICHTIG Setzen Sie es auch in den Einstellungen Initial Equity. Risk 0 01 Capital PositionSize Risk TrailStopAmount BuyPrice ApplyStop 2, 2, TrailStopAmount, 1.Die Technik könnte wie folgt zusammengefasst werden. Das Gesamt-Eigenkapital pro Symbol beträgt 100.000, wir setzen das Risiko auf 1 des gesamten Eigenkapitals. Das Risikopolit ist wie folgt definiert, wenn ein nachlaufender Stopp bei 50 Aktien Ist etwa 45 der Wert von zwei ATRs gegen die Position, die 5 Verlust ist in das 1000 Risiko geteilt, um 200 Aktien zu kaufen So ist das Verlustrisiko 1000, aber das Allokationsrisiko ist 200 Aktien x 50 Aktie oder 10.000 Also, wir vergeben 10 des Eigenkapitals an den Kauf, aber nur riskieren 1000 Edited Auszug aus der AmiBroker Mailing list. Round Losgröße und Tick size. Various Instrumente werden mit verschiedenen Handelseinheiten oder Blöcken gehandelt Zum Beispiel können Sie gebrochene Anzahl von Einheiten erwerben Von Investmentfonds, aber Sie können nicht kaufen gebrochene Anzahl von Aktien Manchmal müssen Sie in 10s oder 100s Lose kaufen AmiBroker jetzt können Sie die Blockgröße auf globaler und per-Symbol Ebene spezifizieren. Sie können definieren per-Symbol Runde Losgröße in Die Symbol-Informationsseite pic 3 Der Wert von null bedeutet, dass das Symbol keine spezielle runde Losgröße hat und die standardmäßige runde Losgrößen-globale Einstellung aus der Seite "Automatische Analyseeinstellungen" pic verwenden wird. 1 Wenn die Standardgröße auch auf Null gesetzt ist, bedeutet dies, dass fraktioniert ist Anzahl der Aktienverträge sind erlaubt. Sie ​​können auch runden Losgröße direkt aus Ihrer AFL Formel mit RoundLotSize reservierte Variable, zum Beispiel. Diese Einstellung steuert die minimale Preisbewegung des gegebenen Symbols Sie können es auf globaler und per-Symbol-Ebene definieren Wie mit Runde Losgröße können Sie auf der Symbol-Informationsseite pic 3 definieren. Der Wert von null weist AmiBroker an, die Standard-Tick-Größe zu verwenden, die in der Einstellungsseite pic 1 des automatischen Analysefensters definiert ist. Wenn die Standard-Tickgröße ebenfalls eingestellt ist Null bedeutet es, dass es keinen Mindestpreis gibt. Sie können die Tickgröße auch aus der AFL-Formel mit der TickSize reservierten Variablen einstellen und z. B. festlegen. Beachten Sie, dass die Tick-Größeneinstellung NUR Trades durch eingebaute Stopps und ApplyStop beeinflusst Backtester geht davon aus, dass die Preisdaten den Tickgrößenanforderungen folgen und es nicht die von dem Benutzer gelieferten Preisarrays ändert. Eine Angabe von Tick-Größe ist nur dann sinnvoll, wenn Sie eingebaute Stopps verwenden, so dass Austrittspunkte zu erlaubten Preisniveaus anstelle von berechneten Werten erzeugt werden Beispiel in Japan - Sie können keine gebrochenen Teile von Yen haben, so dass Sie globale Ticksize auf 1 definieren sollten, also eingebaute Stopps beendet Trades bei ganzzahligen Ebenen. Die Gewinnspiel-Margin-Einstellung definiert die prozentuale Margin-Anforderung für das gesamte Konto. Der Standardwert der Account-Marge beträgt 100 Dies bedeutet, dass Sie 100 Fonds geben müssen, um den Handel zu betreten, und dies ist die Art und Weise, wie Backtester in früheren Versionen gearbeitet hat Aber jetzt können Sie ein Margin-Konto simulieren Wenn Sie auf Margin kaufen Sie sind einfach Geld von Ihrem Broker zu kaufen, um Lager zu kaufen Aktuelle Regelungen können Sie bis zu 50 der Kaufpreis der Aktie, die Sie kaufen möchten und leihen die andere Hälfte von Ihrem Broker Um dies zu simulieren, geben Sie einfach 50 in der Account-Marge Feld siehe Bild 1 Wenn Ihre intial Eigenkapital auf 10000 Ihren Kauf gesetzt ist Macht wird dann 20000 sein und du wirst in der Lage sein, größere Positionen einzugeben. Bitte beachten Sie, dass diese Einstellungen die Marge für das gesamte Konto festlegen und es ist NICHT mit dem Futures-Handel verbunden. Mit anderen Worten, Sie können Aktien auf Margin-Account handeln Exit-Kontrollkästchen auf die Backtester-Einstellungen Wenn es eingeschaltet ist, setzt die Voreinstellung - Backtester wie in früheren Versionen und schließt bereits offen Positon, wenn neues Eingangssignal in umgekehrter Richtung angetroffen wird Wenn dieser Schalter ausgeschaltet ist - auch wenn das Rückwärtssignal auftritt, bleibt der Backtester derzeit offen Handel und schließt nicht Position, bis reguläre Ausfahrt verkaufen oder Abdeckungssignal erzeugt wird Mit anderen Worten, wenn dieser Schalter ausgeschaltet ist, ignoriert Kurze Signale während langer Trades und ignoriert Kaufsignale während kurzer Trades. Allow gleiche Bar Ausfahrt Single Bar Handel Option auf die Einstellungen Wann Es ist an den Standardeinstellungen - Eintragung und Ausfahrt an der gleichen Stange ist erlaubt wie in früheren Versionen, wenn es ausgeschaltet ist - Ausstieg kann ab dem nächsten Stab passieren, dies gilt nur für reguläre Signale, es gibt eine separate Einstellung für ApplyStop-generierte Exits Das Umschalten auf OFF ermöglicht es, das Verhalten von MS-Backtestern zu reproduzieren, das nicht in der Lage ist, am selben Tag zu beenden. Aktiviert stoppt sofort. Diese Einstellung löst das Problem der Prüfung von Systemen, die Trades auf dem Markt öffnen In Versionen vor 4 09 Backtester wurde davon ausgegangen, dass Sie Waren in den Handel auf dem Markt zu schließen, so dass eingebaute Stationen wurden von dem nächsten Tag aktiviert Das Problem war, wenn Sie in der Tat definierten offenen Preis als der Handel Eintrittspreis - dann am selben Tag Preisschwankungen nicht auslösen die Stopps Es gab einige veröffentlichte Workarounds basiert auf AFL-Code aber jetzt müssen Sie nicht brauchen, um sie zu benutzen Einfach, wenn Sie auf offen handeln Sie markieren Aktivieren stoppt sofort pic 1. Sie können fragen, warum nicht einfach die Kaufpreis oder Shortprice-Array überprüfen, wenn es gleich offenen Preis ist Unglücklich diese gewann t Arbeit Warum einfach, weil es Doji-Tage gibt, wenn der offene Preis gleich ist und dann der Backtester nie wissen wird, ob der Handel am Markt offen oder geschlossen war. Also wir brauchen wirklich eine separate Einstellung. Use QuickAFL. QuickAFL tm ist eine Funktion, die eine schnellere AFL-Berechnung erlaubt Gewisse Bedingungen Zuerst seit 2003 steht es nur für Indikatoren zur Verfügung, ab Version 5 14 steht es auch in der automatischen Analyse zur Verfügung. Anfangs war die Idee, durch die Berechnung der AFL-Formel nur für diesen Teil, der auf dem Diagramm sichtbar ist, Ähnliche Möglichkeit, automatische Analyse-Fenster können Untermenge der verfügbaren Zitate verwenden, um AFL zu berechnen, wenn ausgewählte Bereich Parameter ist kleiner als Alle Zitate. Detail Erklärung, wie QuickAFL funktioniert und wie es zu kontrollieren, ist in diesem Knowledge Base-Artikel zur Verfügung gestellt. Hinweis, dass diese Option Arbeitet nicht nur im Backtester, sondern auch bei Optimierungen, Erkundungen und Scans.